MessageBox

msdnさんより

int MessageBox(
HWND hWnd, // オーナーウィンドウのハンドル
LPCTSTR lpText, // メッセージボックス内のテキスト
LPCTSTR lpCaption, // メッセージボックスのタイトル
UINT uType // メッセージボックスのスタイル
);

サンプル
嘘つき診断ボックス
int WINAPI WinMain( HINSTANCE hInstance,
HINSTANCE hPrevInstance,
LPSTR lpCmdLine,
int nCmdshow )
{
int Returnvalue = MessageBox( NULL, "あなたが落としたのはこの金の斧でっか？",
"メッセージボックス", MB_YESNOCANCEL
| MB_ICONQUESTION );

if( Returnvalue == IDYES ) {
MessageBox( NULL, "あなたは嘘つきっぽい", "確認", MB_OK );
} else if( Returnvalue == IDNO ) {
MessageBox( NULL, "貴様は正直者なのかもしれん", "確認", MB_OK );
} else {
MessageBox( NULL, "キャンセルとは、なんてやつだ", "確認", MB_OK );
}

return 0;
}

実行結果：

　　

MEMO：
親ウィンドウを持っていないボックス表示なので hWndはNULL

MB_YESNOCANCEL：はい、いいえ、キャンセルのプッシュボタンを表示
MB_ICONQUESTION：クエスチョンアイコン表示
MB_OK：OKのプッシュボタン表示
IDYES："はい"ボタンプッシュ時の戻り値
IDNO："いいえ"ボタンプッシュ時の戻り値